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すべての注文が75％オフ このタイプの債券の極端な例は、クーポンを持たず、すべての収益を価格の形で提供する必要があるゼロクーポン債です。第 14 章 債券価格と利回り 433. 図 14.7 満期までの利回りが 30% の 10 年ゼロクーポン債の価格の経時変化。価格は 1,000/(1.10)r に等しく、T は満期までの時間です。

クーポン付きのすべての購入が90％オフ 債券価格の例。 先に、8％クーポン、30年満期債、額面1,000ドル、半年ごとに60ドルの40回のクーポン支払いについて説明しました。 利率が毎年8％、または4か月間でr = 1.04％であると仮定します。 次に、債券の価値は次のように書くことができます。 価格= J（1.04）+（60）14.3（XNUMX）

今すぐ30％オフ どれも同程度のデフォルトリスクを抱えており、10年で成熟します。 1,000 つ目は、満期時に 8 ドルを支払うゼロクーポン債です。 80 つ目はクーポン率が 10% で、年に 100 回 8 ドルのクーポンを支払います。 XNUMX 番目のクーポン率は XNUMX% で、XNUMX ドルのクーポンを年に XNUMX 回支払います。 ａ． XNUMX つの債券すべてが満期までの利回りが XNUMX% になるように価格設定されている場合、何が...

割引コード付きのすべての購入が40％オフ つまり、金利が下がると、クーポンの成長は基本ケースよりも少なくなりますが、債券の売却による利益はこれを相殺します。 金利が上がると、債券の転売価値は下がりますが、クーポンはより高い金利で再投資されるため、この損失を補って余りあります。 図16.9は、このケースを示しています。

プロモーション付きのすべての注文が75％オフ クーポン利率 30% で毎年クーポン支払いを行う 12 年満期債券のデュレーションは 11.54 年、コンベクシティは 192.4 です。この債券は現在、満期までの利回りが8％で販売されている。金融電卓を使用して、満期までの利回りが 7% に低下するか、9% に上昇する場合の債券の価格を求めます。

最初の注文が60％オフ 20 回のクーポン支払いは複利で 2,758.92 ドルまで増加します。 (これは、金利 20%、75 年間の 6 ドル年金の将来価値です。これらの予測に基づくと、980 ドルの投資は 20 年後には 966.45 ドル + 2,758.92 ドル = 3,725.37 ドルに増加します。

今すぐインスタント85％オフ (2) 表面利率 8%、満期まで 20 年の Aaa 格付け債券。 b. (1) 表面利率 4%、満期 20 年、105 で請求可能な A 格付債券。 (2) クーポン利率 8%、満期 20 年、105 で請求可能な A 格付債券。 c. (1) 6% クーポンノンコール T ボンド、満期 20 年、YTM = 8%。

すべての注文が50％オフ 100 ドルのクーポン支払いが 10% の金利で再投資される場合、図 1,000 の A に示すように、債券への 1,210 ドルの投資は 14.5 年後には 110 ドルに増加します。最初の年に支払われたクーポンは再投資され、利息とともに増加します。 XNUMX 年目の価値は XNUMX ドルになります。これに、XNUMX 回目のクーポンの支払いと額面の支払いが加わります。

瞬時に45％オフ • 額面 1,000 ドルの債券は 10% クーポン（半年ごと）を支払い、20 年で満期となり、満期までの利回り 849.54% で 12 ドルで販売されます。 • リスクフリー率は 10%、市場リスクプレミアムは 5% です。 • 同社は継続的に成長している企業で、2 ドルの配当を支払ったばかりで、27 株あたり 8 ドルで販売され、成長率は XNUMX% です。

ご注文の65％オフ 19. 満期までの利回りが 20%、額面が 8 ドルの、満期 1,000 年、ゼロクーポン債が新たに発行されます。債券の耐用年数の最初、二年、最後の年における帰属利息収入を求めます。 20. 新たに発行された 10 年満期、毎年クーポン支払いを行う 4% クーポン債が、価格 800 ドルで一般に販売されます。

このバウチャーコードでインスタント60％オフ 3.先物金利は、ロールオーバー戦略からのトータルリターンをより長期のゼロクーポン債のリターンと同等にする損益分岐点の将来金利です。 それは方程式によって定義されます。 （1 + y„） "（1 + fn + 1）=（1 + y„ +1）" + 1。 ここで、nは今日からの指定された期間数です。

今すぐ注文すると40％オフ 説明のために、クーポン率が 8% であると仮定します。その場合、半年ごとのクーポンの支払いは 40 ドルになります。最後のクーポン支払いから 40 日が経過しているため、債券の未払い利息は 40 ドル X (40/182) = 8.79 ドルとなります。債券の見積価格が 990 ドルの場合、請求額は 990 ドル + 8.79 ドル = 998.79 ドルとなります。

今日のみ65％オフ T クーポン額面価値 債券価値 = £ + (14.1) 式 14.1 の合計記号は、各クーポン支払いの現在価値を加算することを指示します。各クーポンは、支払いまでの時間に基づいて割引されます。式 14.1 の右側の最初の項は、年金の現在価値です。

オンライン注文を15％オフでお楽しみください 毎年クーポン支払いを行う満期 T 年の債券のコンベクシティの計算式は次のとおりです。凸性=p x (1 + y)2 2 [(iry)5 (i2 + f)J.ここで、CFt は日付 t に社債保有者に支払われるキャッシュ フローです。 CFt は、満期前のクーポン支払い、または満期日の最終クーポンと額面のいずれかを表します。

注文がさらに95％オフ 米クーポンは「空米」クーポン（つまり、物理的に所有されていない米）とも呼ばれていました。 米先物取引の人気を知るために、次のことを考えてみてください。1749年、大阪で取引された空米クーポンは合計110,000万俵（俵の取引に使用された米）でした。

プロモーションを使用すると10％オフになります クーポン = 8%;満期 = 30 年: 半年ごとの支払い。図 14.4 は社債権者へのコールのリスクを示しています。色付きの線は、額面 1,000 ドル、表面利率 8%、満期まで 30 年の「ストレート」（つまり、請求不能な）債券のさまざまな市場金利での価値です。

バウチャーで90％オフ どれも同程度のデフォルトリスクを抱えており、10年で成熟します。 1,000 つ目は、満期時に 8 ドルを支払うゼロクーポン債です。 80 つ目はクーポン率が 10% で、年に 100 回 8 ドルのクーポンを支払います。 XNUMX 番目のクーポン率は XNUMX% で、XNUMX ドルのクーポンを年に XNUMX 回支払います。 ａ． XNUMX つの債券すべてが満期までの利回りが XNUMX% になるように価格設定されている場合、何が...

サイト全体で70％オフ ａ．債券 A は 8% クーポン債で、満期までの期間が 20 年あり、額面で販売されます。債券 B は 8% クーポン、満期 20 年債で、額面以下で販売されます。 b.債券 A は、20 年の償還不能クーポン債で、表面利率は 8% で、額面で販売されます。債券 B は 20 年償還債で、表面利率は 9% で、これも額面で販売されます。 7。

ご注文が95％オフ まとめ。最終更新日: 19 年 2020 月 XNUMX 日土曜日 |スポットレート。固定リスククラス内のさまざまな債券について、観察された利回りを満期までの時間の関数としてプロットすると、結果は曲線で近似できる点のばらつき、つまりイールドカーブになります。この曲線は通常、満期が増すにつれて徐々に上昇します。 ...という事実を反映しています。

バウチャーを使用すると95％オフになります 例として、表面利率 30%、満期までの利回り 4% で発行される 8 年満期債券を考えてみましょう。話を簡単にするために、債券が年に 549.69 回クーポンを支払うと仮定します。クーポンレートが低いため、債券は額面価格をはるかに下回る価格、具体的には XNUMX ドルで発行されます。

今すぐ95％オフ 債券の満期までの利回りは次のとおりです。 (1) 債券が割引価格で販売される場合はクーポン レートを下回り、債券がプレミアムで販売される場合はクーポン レートを上回ります。 (2) 支払いの現在価値を債券価格と等しく設定する割引率。 (3) 現在の利回りに年間平均キャピタルゲイン率を加えたもの。

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今すぐ購入するとさらに45％オフ 10. 額面 20 ドルの 1,000 年満期債券は、クーポン レート 8% で半年ごとにクーポン支払いが行われます。債券価格が次の場合、債券の満期までの債券相当額と実効年間利回りを求めます。 11. 同じデータを使用して問題 10 をやり直します。ただし、債券が毎年クーポン支払いを行うと仮定します。

35％オフ割引 （本質的に、GLC は保険会社が顧客に発行するゼロクーポン債です。個人の退職貯蓄口座に人気の商品です。）GIC の満期が 8 年で、保証金利が 10,000% の場合、保険会社は 1.08 ドル x (5)14,693.28 = XNUMX ドルを XNUMX 年間で支払う義務があります。

クーポンを使用して25％オフを取得 まとめ。最終更新日: 19 年 2020 月 XNUMX 日土曜日 |効用関数。固定リスククラス内のさまざまな債券について、観察された利回りを満期までの時間の関数としてプロットすると、結果は曲線で近似できる点のばらつき、つまりイールドカーブになります。この曲線は通常、満期が増すにつれて徐々に上昇します。事実を反映して...

55％オフコード yc [（1 + y）T --1] + yここで、cは支払い期間ごとのクーポンレート、Tは支払い期間の数、yは支払い期間ごとの債券の利回りです。 たとえば、満期まで10年で半年ごとにクーポンを支払う20％のクーポン債には、5％の半年ごとのクーポンと40の支払い期間があります。

すべての注文が最大45％オフ L {呼び出し可能な債券©）0から9までの期間（年）の短期金利ラティスを構築します。初期金利は6％で、連続金利はu = I 2またはcl〜9のいずれかの乗法係数によって決定されます。リスクを割り当てます-中立確率は5になります。

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